Андеррайтинг: тогда и сегодня 

Подзорная труба и пожелтевшие карты – всё, что было в распоряжении капитана, ведущего свой корабль к далёким берегам в 18 веке. Мореплавание в то время являлось опасным и авантюрным занятием: то погода подкинет фокусов и направит корабль на скалы, то пираты в Карибском бассейне захватят груз и возьмут в заложники экипаж. При этом все убытки от потери грузов и судов ложились на купцов и судовладельцев.

Как тогда урегулировали ущерб и потери? Cсудовладельцы организовывали специальный фонд, в который каждый из них оплачивал взнос. Если во время похода с судном что-то случалось, то из средств фонда судовладельцу выплачивалась компенсация, которая покрывала его убытки. Это были первые организованные общества взаимного страхования. Но у такого подхода имелся большой недостаток. Дело в том, что суммы взносов были одинаковыми для всех, тогда как степень риска для каждого корабля была разной.

Британец Эдвард Ллойд изменил систему оплаты взносов таким образом, что каждый судовладелец оплачивал взносы пропорционально своей степени риска. Иными словами, чем больше корабль и дороже груз, тем большую сумму взноса платил судовладелец. В специальной учётной книге Эдвард Ллойд под каждым наименованием корабля перечислял в виде комментариев все факторы риска, под которыми подписывался специально уполномоченный человек. Таким образом, сотрудники Эдварда Ллойда стали первыми в мире андеррайтерами. Слово underwriter с английского языка переводится как «гарант» и в буквальном смысле обозначает проверку состояния страхового объекта перед заключением договора.

Сегодня должность андеррайтера является ключевой в страховых компаниях. Именно с помощью андеррайтинга страховщики оценивают факторы и степень принимаемых на страхование рисков во всех видах страхования. Например, в страховании жизни стоимость договора страхования складывается из множества факторов: пол застрахованного, возраст, место проживания, род занятий, доход, образ жизни, состояние здоровья, выбранная страховая сумма и условия страхования. У каждого они разные и задача андеррайтера как раз заключается в том, чтобы оценить в совокупности все эти факторы и определить условия страхования.

Актуарии в помощь

Если андеррайтеров можно встретить в страховых компаниях, банках, а также на рынке ценных бумаг, то профессия актуария существует исключительно в страховой отрасли.

Изначально актуарные расчёты применялись в страховании жизни. В 1662 году в Англии учёным Джоном Граунтом впервые был проведён анализ продолжительности жизни людей. Граунт показал, что несмотря на неопределённость даты ухода из жизни конкретного человека, существуют предсказуемые модели долголетия среди людей одного возраста.

Но наибольший вклад в развитие страхования жизни, а также демографической науки внёс в 1693 году английский учёный – Эдмунд Галлей. Галлей открыл не только известную комету имени себя, но также создал таблицу по демографии и определил принципы её построения, которые используются в страховании и по сей день. Галлей сумел обобщить весь опыт и знания, существовавшие на то время и на основании имеющейся информации, впервые рассчитал страховой тариф, используя строго научный и статистический подход. Эдмунда Галлея можно считать основателем актуарных расчётов.

Современный подход к актуарным расчётам немного изменился со времён Галлея. Кроме более детальной демографической статистики, актуарии также оценивают страховые портфели, что позволяет рассчитывать страховые тарифы намного более точно.

Актуарий в наши дни – это специалист, который при помощи статистики, математики, экономики, финансов и оценки рисков разрабатывает обоснованные тарифы и помогает сформировать достаточный резерв для страховых выплат.

Тарификация – это достаточно нетривиальная работа. Ведь, с одной стороны, тарифы должны быть достаточными, чтобы приносить прибыль и формировать резерв для будущих выплат, а с другой – позволять страховщику выпускать конкурентоспособные страховые продукты. Если тариф недостаточен, то это чревато убытками для страховой компании, а если сильно завышен, то высокая стоимость полиса заставить клиента уйти к конкурентам.

При расчёте страховых тарифов актуарий учитывает таблицы по демографии, половозрастной состав застрахованных, регион, экологическую обстановку, доход, а также ряд других социальных и демографических аспектов.

Андеррайтинг и актуарные расчёты совершенствовались столетия и не прекращают совершенствоваться сейчас. На вооружение андеррайтеров и актуариев пришла цифровизация, машинное обучение и искусственный интеллект, что позволит в будущем сделать процессы оценки клиентов, а также актуарных расчётов ещё более быстрыми и точными.

 

Текст предоставлен компанией ООО СК «Сбербанк страхование жизни»